Determinación de indicadores de riesgo bancario y el entorno macroeconómico en Venezuela (1997-2009)

Abstract

Los bancos comerciales y universales venezolanos, al igual que la gran mayoría de bancos en el resto del mundo, están expuestos a riesgos financieros (riesgo de crédito, riesgo de liquidez) y a riesgos operacionales, entre otros. En el presente estudio se utilizan los modelos estadísticos de ecuaciones estructurales, a través del software LISREL, para determinar indicadores de riesgo bancario, así como evaluar las principales relaciones existentes entre los diversos tipos de riego bancarios y las principales variables microeconómicas y macroeconómicas que conforman la actividad bancaria y financiera del país. El modelado permitió evaluar los tres tipos de riesgos. Se encontraron nuevos indicadores estadísticamente significativos en la evaluación de los riesgos de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Se evidencia además la importante influencia que tiene el entorno macroeconómico sobre los tres tipos de riesgo estudiados.