Cálculo de Portafolios de Mínimo Riesgo Coherente
El objetivo de la exposición consiste en pasar revista al tema de las medidas de riesgo, en especial a las diferentes medidas de riesgo coherente y las relaciones entre ellas y su potencial aplicación para configurar portafolios óptimos.
Audiencia:
Profesionales y estudiantes (pregrado y postgrado) en Economía, Estadística, Ciencias e Ingenierías.
Patrocinantes:
Centro Nacional de Cálculo Científico de la Universidad de Los Andes (CeCalCULA).
Tópicos:
El objetivo de la exposición consiste en pasar revista al tema de las medidas de riesgo, en especial a las diferentes medidas de riesgo coherente y las relaciones entre ellas y su potencial aplicación para configurar portafolios óptimos.
Expositores:
- Profesor Henryk Gzyl, Universidad Simón Bolivar
Comité Organizador:
- Dr. Sergio Rojas
Investigador Asociado
Centro de Cálculo Científico
Universidad de Los Andes
E-mail: sergio@cecalc.ula.ve
- Dr. Luis núñez
Director
Centro de Cálculo Científico
Universidad de Los Andes
E-mail: nunez@ula.ve
Lugar y Fecha:
Fecha de Realización:
Jueves, 8 de enero de 2004
Horario:
3:30 p.m.
Dirección:
Edificio General Masini, piso 5,
Avenida 4 (entre calles 18-19),
Mérida, Estado Mérida
Venezuela.
Información e Inscripciones:
Costo:
Entrada Gratis
Información de Contacto:
Sergio Rojas
E-mail: sergio@cecalc.ula.ve
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